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Industry Publications
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Jochen Papenbrock/Heinz-Werner Rapp; Interaktive Artificial-Intelligence-Anwendungen im Private Banking und Wealth Management ;Digitalisierung im Private Banking;2019
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Papenbrock; Graphanalyse und maschinelles Lernen in der Finanzindustrie; Praxishandbuch Digital Banking; 2018;
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Papenbrock; J. (2017): „Netzwerke sind mehr als Vitamin B“; portfolio institutionell;
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Papenbrock; J. (2017): „Portfolio-Interdependenzen werden sichtbar“; portfolio institutionell;
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Papenbrock; J. (2017): “KI-Revolution in der Asset & Wealth Management-Branche; Eine realistische Einschätzung intelligenter Methoden zur Verarbeitung komplexer Daten“; FERI AG;
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Papenbrock; J./Schwendner; P. (2017): „Maschinelle Intelligenz für Asset-Allokation und Portfoliokonstruktion“; portfolio institutionell;
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Papenbrock; J. (2016): Neue Finanztechnologien für effiziente Portfolios und digitales Reporting im institutionellen Investmentmanagement; PPI AG; Banken-Times SPEZIAL Banksteuerung/Treasury;
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Papenbrock; J. (2016): “Amplifying Investment Intelligence in Wealth & Asset Management by Machines”; altii blogpost;
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Papenbrock; J. (2015): Portfolio-Ultraschall: Automatisierte „Gesundheitsprüfung“ von Kapitalanlagen; Banken-Times SPEZIAL Banksteuerung/Treasury September/Oktober (ab S. 4)
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Papenbrock; J./Schulze; C./Zeranski; S. (2015): "Erfolgs- und liquiditätsrisikoorientierte Optimierung von HQLA-Portfolien“; Banken-Times SPEZIAL Banksteuerung/Treasury; März/April;
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Eizenhöfer; M./ Papenbrock; J./Schulze; C./Zeranski; S. (2015): "Liquidity Coverage Ratio und HQLA-Management im Spannungsfeld zwischen Regulatorik und Unternehmenserfolg“; BankenTimes Spezial Banksteuerung/ Treasury; Januar/ Februar 2015
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Papenbrock; J./Schwendner; P. (2014): „Jetzt absichern! Aber wie?“; portfolio institutionell;
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Papenbrock; J./Schwendner; P. (2013): „Dynamische Korrelationen: Wegweiser für Managed Futures“; portfolio institutionell;
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Papenbrock; J. (2012): „Finanzmarktnetzwerke – Anwendungsmöglichkeiten einer neuen Technologie“; RISIKO MANAGER; 21/2012;
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Papenbrock; J. (2012): „Finanzmarktnetzwerke - neue Technologie im Risiko- und Asset Management“; RISIKO MANAGER; 20/2012;
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Gleißner; W./Papenbrock; J. (2012): „Extremrisiken und unvorhersehbare Ereignisse“; RISIKO MANAGER; 5/2012;
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Buttler; Michael; Papenbrock; Jochen. Möglichkeiten und Grenzen kennzahlenbasierter Bankensteuerung. RISIKO MANAGER; 12/2009; Bank-Verlag; S.12-14
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Buttler; Michael; Papenbrock; Jochen. Risikodiversifikation als Steuerungsziel. Die Bank 04/2009; S. 54 ff
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Buttler; Michael; Papenbrock; Jochen. Die alpha-stabile Welt. FB NEWS 05/2007; Verlagsgruppe Handelsblatt; p. 2-5.
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Buttler; Michael; Papenbrock; Jochen. Analyse von Konzentrationsrisiken und Nutzung synthetischer CDOs zur Portfoliosteuerung. RISIKO MANAGER; 10/2007; Bank-Verlag; S.1 und S. 6-9.
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Academic Publications
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Jaeger, Markus and Krügel, Stephan and Marinelli, Dimitri and Papenbrock, Jochen and Schwendner, Peter, Understanding Machine Learning for Diversified Portfolio Construction by Explainable AI (January 30, 2020)
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Giudici Paolo; Hochreiter Ronald; Osterrieder Jörg; Papenbrock Jochen; Schwendner Peter; Editorial: AI and Financial Technology; Frontiers in Artificial Intelligence; 2019;2;
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Bussman; N./Giudici; P./Marinelli; D./Papenbrock; J. (2019): “Explainable AI in Credit Risk Management”
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Baitinger; E./Papenbrock; J. (2017): “Interconnectedness risk and active portfolio management: the information-theoretic perspective”; Journal of Network Theory in Finance;
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Baitinger; E./Papenbrock; J. (2017): “Interconnectedness Risk and Active Portfolio Management”; Journal of Investment Strategies 6 (2): 63–90;
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Packham; N./Papenbrock; J./Schwendner; P./Woebbeking; F. (2016): “Tail-risk protection trading strategies”; Quantitative Finance; Routledge; Volume 17; Issue 5: 729-744;
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Papenbrock; J./Schwendner; P. (2015): “Handling Risk on/Risk Off Dynamics with Correlation Regimes and Correlation Networks.” Financial Markets and Portfolio Management 29: 2. 125–147;
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Lohre; H./Papenbrock; J./Poonia; M. (2014): “The Use of Correlation Networks in Parametric Portfolio Policies”; SSRN;
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Papenbrock; J. (2011): “Asset Clusters and Asset Networks in Financial Risk Management and Portfolio Optimization.”; PhD thesis; Karlsruhe;
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Papenbrock; J./Rachev; S. T./Hoechstoetter; M./Fabozzi; F. J. (2009): “Price Calibration and Hedging of Correlation Dependent Credit Derivatives using a Structural Model with Alpha-Stable Distributions”; Applied Financial Economics; Volume 19; Issue 17 September 2009: 1401 – 1416;
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Organisations
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Association of Artificial Intelligence in Financial Services
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Co-editor in scientific journal „Frontier in Artifical intelligence: AI in Finance
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Conferences
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Frankfurt Summit on AI, Big Data and Network Analysis in Financial Services 2018
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Co-Head of Thalesians / Quant Finance Group Frankfurt – the German chapter of Thalesians
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Frankfurt Summit on Network Analysis in Financial Services 2017
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Invited Talks
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Cognitive technologies and portfolio management – Investing to benefit from “Network Effects”, Evening Seminar, London Quant Group, 8.3.2016
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„Cognitive technologies to
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